２２５先物・オプション

バックテスト請け負います

 

 

 

　日経２２５先物・オプションも、現物株、ＦＸなどと同様のシステムトレード、売買ルールが流布しています。

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　だいたい、過去数年とか、せいぜい１０年ぐらいの売買結果に基づいて、損益成果を喧伝しているものが目立ちます。

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　しかし、デリバティブ、特にオプションのプット売りなどは、原資産（日経平均株価）が暴落する場面では、巨額の損失を被る可能性が高くなります。

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　今、お使いの、又はこれから実践もしくは購入を検討されている売買ルールは、例えばリーマンショック（２００８年１０月）、東日本大震災（２０１１年３月）、コロナショック（２０２０年３月）の時、どうなっていたかを把握してますか？

 

　リーマンショックや震災の時はさすがに大きな損失を出したけれども我慢して使い続けていればトータルでは十分に利益になっている、という売買ルールであれば、まだいいですが、最近数年は利益あがっているもののリーマンショックや震災の時どうなっていたかは知らない、という売買ルールを実運用に供するのは、ちょっと無謀ではないでしょうか。

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　心配し始めたらキリがありませんが、首都圏直下型や南海トラフの巨大地震、次のパンデミックは、いつ起きるか分かりません。核戦争だって起きないとは言い切れない情勢になってきました。

　せめて、前回の大暴落時（リーマンショック、震災など）にどれぐらいの損失を喰らった、あるいは喰らわずに済んだ売買ルールなのか、知っておいた上で運用した方がいいと思いませんか？

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　当研究室では、２２５先物（１９８８年９月上場来）、オプション（１９８９年６月上場来）の価格データに基づく各種売買ルールのバックテストを請け負います。

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　対象は、当然のことながら、日足４本値があれば損益を計算できる売買ルール、に限定されます。

　バックテスト代金は、依頼いただいた売買ルールでバックテストを試みたが何らの問題があってうまく損益計算できなかったというような場合もありえますので、出来高払い・成功報酬制となります（ただし、例えばオプションのカレンダースプレッド系は必要データが２限月分となって２倍以上の工程がかかる上、２２５オプションが昔に遡るほど翌月限の流動性が低くバックテスに必要な価格データが揃わないため、現在のところ対応していません）。

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　具体的な手順は、以下のとおりです。

①　バックテスト依頼したい売買ルールを当方へ提示いただく。

②　当方で売買ルールの内容を検討、

　　メールにてテスト条件等を確認・明確化。

③　バックテスト実行可能と判断した場合ざっくりバックテスト着手

④　予期していなかった問題や条件細分化・確認の必要が発生した場合、都度メールご相談

⑤　ざっくりバックテストが完遂でき、正式バックテスト可能と判断した場合、結果の概要の報告及び報酬額（代金）、納期（目安）、契約書（場合により）の提示

　　　※　ここまでは無料です

​⑥　ざっくりバックテスト結果の概要及び報酬額、納期（目安）をご了解いただいた場合、代金をお支払いいただく（銀行振り込み）

⑦　代金振り込みが確認でき次第、正式バックテスト着手

⑧　正式バックテスト終了後、納品（バックテスト結果詳細の引き渡し）。ただし、正式バックテスト着手後、何らかの問題、事情が発生し完遂できないと判明した場合は、当然のことながら全額返金します（振り込み手数料当方負担）

⑧　バックテスト結果詳細に関する質疑応答等のサポート

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　なお、過去データ入手元との契約により、バックテストに使用した生の価格データは開示できず、「結果詳細の引き渡し」に含まれません。

　売買ルールの具体的な中身にもよりますが、最終的に納品する「バックテスト結果詳細」の内容としては、成績指標一覧、累積損得局曲線及び当方コメント（考察結果）になります。ａｍａｚｏｎで公開している当方著作をご覧いただければだいたいイメージ可能かと思います。

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　●成績指標一覧（例）　　●累積損益曲線（例）

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　また、報酬額については、基本的には売買ルールの複雑さや当方作業に要した時間に比例しての見積もりとなりますが、２２５先物のみの場合最低１万円程度（シンプルなものであれば５千円程度）から、２２５オプションのバックテストはデータ数が膨大にのぼり、工程自体も複雑多岐にわたるため最低２万円程度から、とさせていただきます。

　ご関心の向きは、フォームからご連絡ください

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